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Markov, Andrej Andreevič

matematico russo (1856-1922). Studiò con P. L. Čebyšev, di cui curò l'edizione delle opere. Nel calcolo delle probabilità introdusse (1907) un particolare tipo di processo stocastico, detto processo markoviano o catena di Markov, che trova applicazione nello studio di fenomeni fisici, economici (come le crisi), demografici (come il movimento migratorio), ecc.

Catena o processo di Markov

Processo stocastico in cui la legge di probabilità che regge il passaggio da uno stato iniziale di un certo sistema a uno finale non dipende dagli stati intermedi. Dato un insieme finito di stati S₁, S₂, ..., S di un sistema, la probabilità P() che il sistema passi allo stato S dallo stato S dopo n transizioni è data da:

Oltre a tali catene semplici si possono costruire anche catene multiple di Markov quando si voglia determinare la probabilità del sistema di passare dallo stato S allo stato S e quindi allo stato S.

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